ASSESSMENT OF THE OPERATION RISKS OF THE MICROCREDIT PROCESS ON THE BASIS OF LINGUISTIC VARIABLES
Authors:
1.
Dagestan State Technical University
Type:
Article
Pages:
from 96
to 103
Status:
Published
Received:
05.09.2014
Accepted:
25.09.2014
Published:
25.09.2014
Subject area:
VAC 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
UDK 004.45:519.87
GRNTI 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
GRNTI 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
GRNTI 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
GRNTI 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
GRNTI 82.01 Общие вопросы организации и управления
GRNTI 83.01 Общие вопросы статистики
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
UDK 004.45:519.87
GRNTI 06.52 Экономическое развитие и рост. Прогнозир-ние и планирование экономики. Экономич. циклы и кризисы
GRNTI 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
GRNTI 06.81 Экономика и организация предприятия. Управление предприятием
GRNTI 65.01 Общие вопросы пищевой промышленности
GRNTI 82.01 Общие вопросы организации и управления
GRNTI 83.01 Общие вопросы статистики
Language:
Russian
Keywords:
microfinance institution, microfinance risks, microfinance services, microcredit, microloans
Abstract (English):
The study presents a possible scheme for the system analysis of the set of all risks, which the microfinance institution (MFI) faces during its activity. One of the most dangerous risks is operational risks associated directly with the process of providing microloans. Unlike other types of risks, to the possible manifestation of which one can be more or less prepared in advance (before their occurrence), operational risks are often associated with actions after manifested attacks, require rapid reactions in real time and, thus, leave less opportunities for the successful implementation of countermeasures. Namely, the importance of operational risk is also due to the fact that the process of providing microloans of microfinance organization is quite fleeting and fast, that is operational in its nature. The general description of the online microcredit process is given, it allowed to form a relatively complete set of management functions of MFIs online and on this basis to build sets macro-tasks for each of the functions and the corresponding types of actions. The assessment of each of the possible types of actions is made by three important factors: degree of risk, associated with this action, that is, the average expected losses in case of insufficient or unsuccessful implementation of this action; level of average costs, associated with the implementation of appropriate action, and the potential for the use of IT technologies in the implementation of each action.
The study presents a possible scheme for the system analysis of the set of all risks, which the microfinance institution (MFI) faces during its activity. One of the most dangerous risks is operational risks associated directly with the process of providing microloans. Unlike other types of risks, to the possible manifestation of which one can be more or less prepared in advance (before their occurrence), operational risks are often associated with actions after manifested attacks, require rapid reactions in real time and, thus, leave less opportunities for the successful implementation of countermeasures. Namely, the importance of operational risk is also due to the fact that the process of providing microloans of microfinance organization is quite fleeting and fast, that is operational in its nature. The general description of the online microcredit process is given, it allowed to form a relatively complete set of management functions of MFIs online and on this basis to build sets macro-tasks for each of the functions and the corresponding types of actions. The assessment of each of the possible types of actions is made by three important factors: degree of risk, associated with this action, that is, the average expected losses in case of insufficient or unsuccessful implementation of this action; level of average costs, associated with the implementation of appropriate action, and the potential for the use of IT technologies in the implementation of each action.
Keywords:
microfinance institution, microfinance risks, microfinance services, microcredit, microloans
microfinance institution, microfinance risks, microfinance services, microcredit, microloans
Введение Микрофинансовая организация (МФО) в процессе своей деятельности подвергается самым разнообразным рискам. В [1] предложена возможная схема системного анализа множества всех рисков. К наиболее опасным относятся оперативные риски, связанные непосредственно с процессом предоставления микрозаймов. В отличие от других видов рисков, к возможному проявлению которых можно в большей или меньшей степени подготовиться заранее (до их проявления), оперативные риски часто связаны с действиями вдогонку проявившимся атакам, требуют оперативных реакций в режиме реального времени и поэтому оставляют меньше возможностей для успешной реализации мер противодействия. Вследствие этого целесообразно провести анализ в первую очередь именно оперативных рисков. Важность оперативных рисков обусловлена также и тем, что сам процесс предоставления микрозайма МФО является достаточно скоротечным и быстрым, т. е. оперативным по своей сути. Цель данного исследования - анализ оперативных рисков деятельности МФО. Предмет исследования - оперативные риски процесса микрокредитования. Отметим тем не менее, что в настоящее время МФО начинают проникать и в другие сферы оказания финансовых услуг. Среди работ, посвященным анализу рисков МФО, укажем работы [2-5]. Наиболее близкой по тематике является [1], однако в этой работе анализ оперативных рисков проведен недостаточно системно и последовательно. Процедура формирования микрокредитных рисков В настоящее время классификация оперативных рисков микрофинансирования [6] в целом аналогична типологии кредитных банковских рисков. Каждое из действий в процессе микрокредитования в большей или меньшей степени является источником возможных потерь для МФО, т. е. источником рисков. Как и любой управляемый процесс, процесс микрокредитования разбивается на совокупности отдельных однотипных действий, объединенных общей задачей (целью), и каждая из совокупностей называется определенной функцией управления. Тогда для упрощения анализа все оперативные риски можно привязать не к отдельным действиям, а к указанным функциям, и, исходя из этого, риски привязанные к функциям управления, назовем функциональными. Близкое по содержанию определение понятия функционального риска приведено в [5], хотя в этой работе оно привязано не к функциям управления, а к процессу функционирования МФО. Новое определение функционального риска более конкретно и предметно привязано к некоторому объекту - определенной функции управления, вследствие чего для системного анализа всех функциональных рисков необходимо сформировать набор оперативных функций управления процесса оказания микрофинансовых услуг. Таким образом, для выделения отдельных функций управления необходимо вначале разбить все возможные действия, выполняемые в процессе оказания микрофинансовых услуг, на классы однородных, однотипных. Отметим, что отдельные действия могут рассматриваться однотипными только до определенного уровня, т. к. при более детальном рассмотрении между любыми двумя действиями существуют различия. Возникает вопрос, каким образом формировать классы однотипных действий процесса микрокредитования. Для этого необходимо выбрать показатели, которые выделяли бы однородные действия. Степень близости, сходства двух различных действий существенно зависит от того, насколько близки: - цели реализации этих действий, поскольку для достижения сходных целей часто могут использоваться идентичные технологии; - объекты воздействия, поскольку особенности объектов, к которым приложены конкретные действия, определяют содержание этих действий и возможности по достижению целей; - способы воздействия, поскольку для достижения одних и тех же действий могут быть использованы разные способы. Перечисленные действия предлагается выбрать в качестве параметров формирования функций оперативного управления процессом микрокредитования. Для того чтобы уточнить содержание перечисленных трех параметров применительно к деятельности МФО по микрокредитованию, целесообразно дать формализованное описание этого процесса. Цель процесса микрокредитования - получение прибыли путем предоставления микрозаймов и последующего возврата выданной суммы с процентами в соответствии с договором между клиентом и МФО. Процесс предоставления микрозайма делится на ряд этапов, которые представлены в виде диаграммы (рис.). Типовые этапы процесса микрокредитования Как видно из приведенной диаграммы, выделяют следующие двенадцать функций оперативного управления процессом микрокредитования - по одной функции на каждый из этапов реализации микфинансовой услуги. 1. Формирование клиентуры. 2. Обсуждение с клиентом условий возможного договора на получение микрозайма. 3. Формирование предложений по микрозайму. 4. Оформление заявки, при согласии клиента с условиями договора. 5. Проверка потенциального клиента службой безопасности. 6. Оформление договора на получение микрозайма - при успешном завершении проверки клиента. 7. Утверждение договора с клиентом со стороны руководства МФО. 8. Выдача клиенту микрозайма и его (микрозайма) финансовое обслуживание. 9. Перманентный контроль за выполнением условий договора всеми сторонами. 10. Принятие адекватных мер при возникновении конфликтных ситуаций с клиентом. 11. Действия в форс-мажорных обстоятельствах. 12. Анализ и отчет по завершении договора. На основе сформированного состава функций оперативного управления процессом микрокредитования путем детализации формируются также и этапы совокупности функций управления второго уровня (подфункций) - это функции макрозадач. Каждая макрозадача предназначена для достижения определенной цели - получения максимальных дивидендов МФО (в форме непосредственно получения прибыли либо повышения престижа и привлекательности МФО и т. п.); в том числе и оформления отношений с клиентом на максимально выгодных для МФО условиях, минимизации затрат и рисков, связанных с каждым конкретным договором. Выделим несколько наиболее важных функций и сформируем для них совокупность макрозадач. Предлагаются следующие четыре функции: 1. Формирование клиентуры. Заключается в проведении действий и мероприятий, нацеленных на максимальное расширение как числа потенциальных клиентов МФО, так и базы по классам клиентов, причем как с точки зрения текущих потребностей МФО, так и с позиций стратегических интересов МФО. Данная функция реализуется в непрерывном режиме и включает следующие макрозадачи: - анализ и дифференциация реального и потенциального состава клиентов МФО; - планирование и проведение рекламной компании с учетом разных категорий реальных и потенциальных клиентов; - сравнительный анализ возможностей и условий предоставления микрозайма в других финансовых организациях, способных предоставить кредитные услуги клиентам МФО, с условиями МФО; - проведение плановых и внеплановых мероприятий со всеми категориями реальных и потенциальных клиентов; - формирование полной базы клиентов, с которыми МФО уже имело опыт работы (с соблюдением законодательных и нормативных требований по защите персональных данных), а также взаимодействие МФО с другими кредитными и иными организациями по спискам недобросовестных клиентов и мошенников. 2. Оформление договора на получение микрозайма. Нацелена на придание юридического статуса финансовым взаимоотношениям с клиентом. Включает следующие действия: - уточнение с клиентом непринципиальных (дополнительных) деталей договора по предоставлению микрозайма с учетом индивидуальных пожеланий клиента (например, по месту получения микрозайма и осуществления выплат по нему, по графику выплат); - оценка залогового капитала и оформление экспертного заключения о его стоимости при наличии такового; - непосредственно оформление договора и проверка корректности и правильности его содержания как клиентом, так и со стороны МФО; - подписание договора всеми сторонами (клиентом и руководством МФО); - организация хранения залогового капитала в офисе МФО или в доверенном центре. 3. Финансовое обслуживание микрозайма. Предназначена для выполнения действий по возврату части или всей суммы микрозайма либо для изменений условий подписанного договора в следующих случаях: - при нерегламентном поведении клиента - изменении возможностей клиента по оплате микрозайма (в лучшую или худшую сторону); выяснение новых обстоятельств, связанных с клиентом; исчезновение клиента; отказ в возвращении предоставленного микрозайма или его части; изоляция клиента органами правопорядка; - в случае возникновении новых обстоятельств в самом МФО - возникли неожиданные проблемы в деятельности МФО; изменилась нормативно-законодательная база; появились новые возможности по обслуживанию микрозайма (например, при открытии новых офисов, внедрении удаленных технологий обслуживания); необходимость замены лица (или лиц), на которого был оформлен микрозайм, на другое лицо (или других лиц). Для решения конфликтных ситуаций функция включает следующие макрозадачи: - поиск компромиссов с клиентом (например, путем проведения переговоров с клиентской стороной); - разрешение спорных вопросов в судебном порядке; - реализация других механизмов полного или частичного возвращения микрозайма (перепродажа долгов, силовое давление, запугивание и др.); разрешение спорных вопросов с клиентской стороной (т. е. либо с клиентом, либо с его представителями) во внесудебном порядке (с помощью третейской стороны); - признание невозможности решить проблему возврата мкрозайма и оформления факта нерегламентного прекращения действия договора по микрозайму. 4. Разрешение конфликтных ситуаций. Заключается в реализации действий по предоставлению клиенту финансовой суммы в соотвествии с договором, с соблюдением условий договора, а также в последующем принятии сумм от клиента по мере их возврата в соответствии с договором либо фиксации факта невозврата части или всей сумм в рамках регламента, фиксированного в договоре. Для реализации финансового обслуживания функция включает следующие макрозадачи: - выдача договорных денежных сумм клиентам в соответствии с порядком, фиксированным в договоре; - получение от клиентов денежных сумм при возврате микрозайма в соответствии с графиком возврата и фиксация этого события; - фиксация фактов нарушения графика возврата и доведение информации до руководства; - финансовое оформление залогового капитала при его наличии; - оперативный поиск финансовых средств, требуемых для текущего обслуживания клиентов при нехватке средств. Таким образом, для выбранных функций сформированы наборы макрозадач. Аналогичным образом может быть раскрыто содержание и остальных функций оперативного управления процессом микрокредитования. Возможности использования информационных технологий в процессе решения макрозадач Одной из важных проблем, которая возникает после формирования множества макрозадач, является проблема использования ИТ-технологий в процессе реализации каждой из макрозадач, т. к. внедрение ИТ-технологий позволяет значительно повысить эффективность реализации соответствующих действий при их решении. Для всех приведенных макрозадач разработана экспертная оценка возможности использования ИТ-технологий при реализации микрозадач, а также степень затратности внедрения ИТ-технологий для каждой макрозадачи и отдельных механизмов ее реализации. Кроме того, оценена степень влияния каждой из макрозадач и каждого из механизмов ее реализации на суммарную величину оперативного риска, связанного с реализацией соответствующей функции управления. Поскольку рассматриваемые макрозадачи неформализованы, слабоструктурированы, то для оценки перечисленных характеристик использованы экспертные методы, опирающиеся на лингвистические оценки и на три возможных значения: высокая, средняя, малая. Выбор указанной шкалы оценок, с одной стороны, позволяет получить от экспертов более качественные оценки, с другой - понижает качество числовой обработки этих оценок. Для проведения экспертизы были выбраны три эксперта, связанные с микрокредитным бизнесом: программист в области ИТ-технологий в сфере микрокредитования, менеджер микрофинансовой компании и преподаватель вуза, занимающийся вопросами банковской деятельности. Для обеспечения требуемого уровня согласованности экспертов при выборе конкретных лиц учитывались их способности воспринимать аргументы оппонентов и искать компромиссы. Ввиду небольшого количества экспертов была выбрана схема проведения экспертной процедуры в форме «круглого стала»: эксперты вначале активно обменивались мнениями и делились аргументами по каждому из рассматриваемых вопросов, а после формирования общей позиции (оценки) по крайней мере у двух из трех экспертов сформировалось общее мнение, которое принималось в качестве результирующей оценки. При этом мнение третьего эксперта не должно было сильно отличаться от общего мнения остальных - т. е. быть соседней оценкой. В качестве шкалы выбрана лингвистическая шкала из трех оценок (малая, средняя, высокая), поскольку оцениваемые параметры слишком неопределенны для получения более точных оценок. Результаты проведения экспертизы приведены в таблице. IT-технологии в сфере микрокредитования Компонент Возможные адаптивные механизмы Степень влияния на суммарную величину риска Затратность реализации Степень возможного использования ИТ-технологий 1. Функция формирования клиентуры 1.1. Анализ состава клиентов Типологизация клиентов Малая Малая Высокая Выявление новых для МФО категорий клиентов Средняя Средняя Средняя Анализ важности для МФО различных категорий клиентов Высокая Средняя Низкая 1.2. Рекламная работа Проведение текущей рекламной работы Высокая Высокая Средняя Внедрение новых рекламных средств Средняя Средняя Малая Расширение географии рекламной кампании Высокая Средняя Средняя 1.3. Сравнение с условиями конкурентов Классификация реальных и потенциальных конкурентов Средняя Малая Средняя Оценка уровня опасности каждого из конкурентов Высокая Малая Средняя Относительная оценка условий займа для каждого из конкурентов Средняя Малая Малая Анализ возможных вариантов взаимоотношений с каждым из конкурентов Высокая Средняя Малая 1.4. Работа с потенциальной клиентурой Разработка плана мероприятий по работе с потенциальными клиентами Средняя Малая Средняя Реализация планов Средняя Средняя Средняя Анализ результатов и корректировка планов Средняя Малая Средняя 1.5. Формирование базы клиентов и работа с ними Классификация всех заемщиков Высокая Малая Высокая Выработка состава льгот и стимулов для постоянных клиентов с учетом их надежности и важности Высокая Средняя Малая Разработка и реализация планов работы с постоянными клиентами Высокая Средняя Средняя 2. Функция оформления микрозайма 6.1. Согласование дополнительных условий предоставления микрозайма Организация переговоров с клиентом Высокая Средняя Высокая Анализ возможных проблем и издержек, связанных с выполнением дополнительных требований) Высокая Средняя Высокая Фиксация окончательного варианта дополнительных требований Высокая Высокая Средняя 6.2. Оценка залогового капитала Анализ параметров залогового капитала Высокая Высокая Средняя Проведение экспертной оценки Высокая Высокая Средняя Оформление взятия залога Высокая Малая Средняя 6.3. Оформление договора Окончательное согласование текста договора Высокая Малая Высокая Проверки корректности подписываемых копий договора Высокая Средняя Высокая Фиксация договора в базе данных Высокая Высокая Малая 6.4. Подписание договора с клиентом Организация встречи с клиентом с целью подписания договора Высокая Средняя Средняя Непосредственно подписание договора клиентом и представителем МФО Высокая Средняя Средняя Передача договора для заверения руководством МФО Высокая Малая Средняя 3. Функция разрешения конфликтных ситуаций 6.5. Хранение залогового капитала Документальное оформление факта принятия залогового капитала на хранение Средняя Малая Высокая Организация режима хранения залогового капитала Высокая Средняя Cредняя Продолжение табл. IT-технологии в сфере микрокредитования Компонент Возможные адаптивные механизмы Степень влияния на суммарную величину риска Затратность реализации Степень возможного использования ИТ-технологий 3. Функция разрешения конфликтных ситуаций 8.1. Поиск компромиссных вариантов при конфликте с клиентом Выработка возможных вариантов для компромиссных договоренностей с клиентом Высокая Средняя Малая Ведение переговоров с клиентом, в том числе в удаленном режиме (при необходимости) Высокая Средняя Высокая Оформление договоренностей при достижении компромисса Высокая Средняя Средняя 8.2. Разрешение спорных вопросов в судебном порядке Подготовка документов для исковых заявлений Высокая Средняя Средняя Подготовка и участие в судебных заседаниях Высокая Средняя Малая Организация и проведение мероприятий по выполнению судебного решения Средняя Высокая Малая 8.3. Реализация других механизмов возвращения микрозайма Анализ возможностей возврата займа при отсутствии вариантов судебного решения вопроса Высокая Средняя Малая Выработка планов мероприятий по возвращению займа Средняя Средняя Средняя Проведение мероприятий по возвращению займа Высокая Высокая Малая Реализация мероприятий по возможному возмещению потерь из централизованных фондов поддержки микрофинансирования Средняя Средняя Средняя 8.4. Разрешение споров с юридическими субъектами во внесудебном порядке Проведение переговоров с юридическими субъектами по конфликтным и спорным вопросам Высокая Средняя Малая Выработка плана мероприятий по решению проблем Высокая Средняя Малая Контроль за реализацией планов и их корректировка (при необходимости) Средняя Средняя Высокая 8.5. Нерегламентное прекращения действия договора по микрозайму Анализ ситуации по невозвращенному займу и всем проведенным по его возврату мероприятиям Высокая Средняя Малая Принятие решения о прекращении действия договора по микрозайму Высокая Малая Средняя Внесение информации о клиентах прекращенного займа в базу клиентов Малая Малая Высокая 4. Функция финансового обслуживания микрозайма 10.1. Выдача денежных сумм клиентам 1. Формирование документов по выплате займа Средняя Средняя Высокая 2. Передача денежных сумм клиенту Высокая Малая Средняя 3. Использование возможностей посредников для передачи сумм (при необходимости) Высокая Высокая Средняя 10.2. Получение от клиентов денежных выплат при возврате микрозайма Формирование документов по возврату займа Высокая Малая Высокая Доставка денежных сумм от клиента Высокая Средняя Малая Использование возможностей посредников для получения сумм от клиента (при необходимости) Высокая Высокая Малая 10.3. Фиксация фактов нарушения графика возврата Оформление документов по нарушению графика возврата. Средняя Средняя Средняя Предупреждение клиента о последствиях нарушения. Средняя Средняя Средняя Решение проблемы нарушения либо на основе переговоров с клиентом, либо с привлечением судебной системы, других методов давления Высокая Высокая Малая 10.4. Финансовое оформление залогового капитала Принятие решения о включении залогового капитала в договор о займе. Высокая Средняя Малая Оценка залогового капитала. Высокая Высокая Малая Уточнение условий договора займа с учетом ценности залогового капитала Высокая Малая Малая Продолжение табл. IT-технологии в сфере микрокредитования Компонент Возможные адаптивные механизмы Степень влияния на суммарную величину риска Затратность реализации Степень возможного использования ИТ-технологий 10.5. Оперативный поиск требуемых финансовых средств при их нехватке Оценка и прогноз объема потребностей в финансовых ресурсах на текущий период. Высокая Средняя Высокая Анализ возможных вариантов аккумулирования требуемых финансовых ресурсов и выбор наиболее приемлемого из них. Высокая Средняя Средняя Составление плана действий по реализации выбранного варианта Высокая Малая Высокая Каждое из приведенных в таблице действий, связанных с макрозадачами, потенциально чревато рисками нарушения процесса микрофинансирования с последующими потерями и издержками. Таким образом, полная оценка суммарного риска должна учитывать все перечисленные в таблице действия (их количество равно 61) и связанные с ними риски. Отметим, что аналогичная таблица может быть составлена и для остальных функций, представленных в диаграмме. Данная таблица создает условия для дальнейшего анализа рисков и повышения эффективности работы МФО, в частности позволяет оценить важность каждого из возможных действий (столбец 2 таблицы) и на этой основе более рационально распределить усилия и ресурсы по улучшению работы МФО. Отдельной проблемой остается задача численной интерпретации полученных лингвистических оценок, т. к. классические методы численной интерпретации лингвистических оценок не учитывают взаимосвязь между отдельными макрозадачами и соответствующими им действиями. Заключение В проведенном нами исследовании получены следующие результаты: 1. Приведено общее описание процесса микрокредитования в оперативном режиме, позволившее сформировать относительно полный набор функций управления МФО в оперативном режиме и на этой основе построить наборы макрозадач для каждой из функций и соответствующие им типы действий. 2. Проведена оценка каждого из возможных типов действий по трем важным показателям: степень риска, связанная с этим действием, т. е. средние ожидаемые потери в случае неэффективной или неудачной реализации этого действия; уровень средних затрат, связанных с реализацией соответствующего действия, и потенциальные возможности по использованию ИТ-технологий в процессе реализации каждого действия. Следует также отметить, что последний показатель позволяет ранжировать все возможные действия по порядку внедрения в них информационных технологий: вначале наиболее важные из действий, затем - по мере убывания важности. Указанный анализ станет следующим шагом нашей работы.
1. Dosmuhamedov B. R. Modelirovanie i podhody k upravleniyu biznes-processami v mikrofinansovyh organizaciyah / B. R. Dosmuhamedov // Vestn. Astrahan. gos. tehn. un-ta. Ser.: Upravlenie, vychislitel'naya tehnika i informatika. 2013. № 2. S. 121-130.
2. Krivoruchko S. V. Mikrofinansirovanie v Rossii / S. V. Krivoruchko, M. A. Abramova, M. V. Mamuta, O. S. Tenetnik, I. E. Shaker. M.: Knorus, 2013. 168 s.
3. Tenetnik O. S. Riski mikrofinansirovaniya i ih regulirovanie / O. S. Tenetnik, S. V. Krivoruchko, M. A. Abramova, M. V. Mamuta, I. E. Shaker // Mikrofinance +. 2012. № 4 (13).
4. Armendáriz de Aghion. The Economics of Microfinance / Armendáriz de Aghion, Beatriz and Jonathan Morduch. The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 2005 // URL: http://books.google.hr/books?id=gn5vnT _SEZ0C&printsec=frontcover&hl=hr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
5. Fernando N. Upravlenie mikrofinansovymi riskami / N. Fernando // URL: www.cfin.ru/finanalysis/risk/microfinance_risks.shtml.
